Календарный спред опционы
Содержание
Однако многие трейдеры знакомы только со стратегиями покупки опционов, которые работают плохо в условиях высокой волатильности.
Цитата Бачурин Владимир Быть маржин-коллу другой пример. Кто-то покупал стрэдддл АТМ на всё и за пару дней терял половину счета - ибо рынок вдург перестал падать и начал стоять на месте, а волатильность падала.
Недавно открыл позиции направленную по SI. Тогда фьючерс был прямо на На следующий день SI протестировал Я не фиксировал прибыль, хотя, насколько я понимаю, надо. Ну хотя бы продать PUT Или лучше было бы сделать что-то другое?
Длинный календарный спрэд
А вот в данный момент сижу и жду. Хотя вчера продавал путы со стайковчтобы снизить стоимость позиции, получил профит р с конктракта, когда SI рос и закрыл проданные путы.
Опционы - пример, как заработать 300 000 р., вложив всего 1200р.
Ратио спред делать понимаю как, чтобы сократить убытки, но не понимаю, что делать, если в эти два дня SI начнет стремительно падать. Владимир, что сейчас лучше всего мне предпринять для минимизации потенциальных убытков по позиции?
У меня пока мысль трансформация в ратио спрэд. Календарный спред опционы какой примерный алгоритм действий при регулировке внутри диапазона? И покупка стрэддла должна осуществляться на относительно минимальных значениях IV и HV?
